Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Ε. Κ. Μαματζάκης
Ο κίνδυνος επηρεάζει τις αγορές ωστόσο οι επιπτώσεις του κινδύνου είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφτούν. Είναι παρ’ όλα αυτά εφικτό στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου να λάβουμε υπόψη μας την πολυπλοκότητα των κινδύνων προκειμένου να τους διαχειριστούμε με ορθολογικό τρόπο. Το μάθημα αποτελεί ένα οδηγό για τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν τη διαχείριση κινδύνων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τρόποι μέτρησης και ανάλυσης των κινδύνων με την βοήθεια υποδειγμάτων. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση στο τέλος της θεματικής ενότητας να χρησιμοποιήσουν τεχνικές διαχείρισης κινδύνων στα παράγωγα και στο επιτόκιο.
Θεματικές ενότητες:
- Τα οικονομικά της διαχείρισης κινδύνων και των επιδιωκόμενων στόχων.
- Μέτρηση του κινδύνου.
- Ανάλυση κινδύνων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
- Το υπόδειγμα των Black-Scholes
- Τα ελληνικά γράμματα (the Greeks).
- Υποδείγματα κινδύνου χρεοκοπίας (modelling default risk).
- Value at Risk
- Ειδικές θεματικές ενότητες
- Διαχείριση κινδύνων σε παράγωγα
- Διαχείριση κινδύνων σε επιτόκιο
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.